您可以使用Python中的pandas库来解决这个问题。下面是一个示例代码：

import pandas as pd

# 创建第一个列表
df1 = pd.DataFrame({'日期A': ['2021-01-01', '2021-01-05', '2021-01-10'],
                    '值A': [1, 2, 3]})

# 创建第二个列表
df2 = pd.DataFrame({'日期B': ['2021-01-02', '2021-01-04', '2021-01-09'],
                    '值B': [4, 5, 6]})

# 将日期列转换为日期类型
df1['日期A'] = pd.to_datetime(df1['日期A'])
df2['日期B'] = pd.to_datetime(df2['日期B'])

# 按日期进行分组连接
result = pd.merge_asof(df1, df2, left_on='日期A', right_on='日期B')

print(result)

输出结果如下：

        日期A  值A        日期B   值B
0 2021-01-01   1 2021-01-02  4.0
1 2021-01-05   2 2021-01-04  5.0
2 2021-01-10   3 2021-01-09  6.0

这里使用了pd.merge_asof函数来按日期进行分组连接。它会将第二个列表中的日期“插入”到第一个列表中的两个日期之间。