编写一个用于暴露期限结构的函数
创始人
2024-12-07 12:01:03
0

下面是一个用于暴露期限结构的函数的示例代码:

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def term_structure(n, r0, sigma):
    """
    计算并绘制暴露期限结构曲线
    
    参数:
    n:期限个数
    r0:当前利率水平
    sigma:利率波动率
    
    返回:
    term_structure_curve:一个包含期限和对应利率的numpy数组
    """
    # 生成期限和利率
    terms = np.arange(1, n+1)
    rates = r0 + np.random.normal(0, sigma, n)
    
    # 绘制期限结构曲线
    plt.plot(terms, rates)
    plt.xlabel('Term')
    plt.ylabel('Interest Rate')
    plt.title('Term Structure of Interest Rates')
    plt.show()
    
    # 返回期限和利率数组
    term_structure_curve = np.column_stack((terms, rates))
    return term_structure_curve

# 示例用法
term_structure_curve = term_structure(10, 0.05, 0.01)
print(term_structure_curve)

该函数使用numpy库生成了一组期限和对应利率的示例数据,并使用matplotlib库绘制了期限结构曲线。期限从1到n,利率根据给定的随机波动率sigma在r0周围生成。函数返回一个包含期限和利率的numpy数组,可以用于进一步分析或计算。

示例用法中,我们生成了一个包含10个期限的曲线,当前利率为0.05,利率波动率为0.01,并将生成的期限结构曲线打印出来。

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