AWS RDS Data API的executeStatement方法确实不返回列名。但你可以使用describeTable方法来获取表的列名，并将其与executeStatement方法返回的结果进行关联。

下面是一个使用AWS SDK for Python（Boto3）的示例代码来解决这个问题：

import boto3

def execute_statement_with_column_names(database_name, table_name, sql):
    # 创建RDS Data API客户端
    client = boto3.client('rds-data')

    # 描述表，获取列名
    describe_table_response = client.describe_table(
        resourceArn='your-database-arn',
        secretArn='your-secret-arn',
        database=database_name,
        tableName=table_name
    )
    column_names = [column['name'] for column in describe_table_response['columnMetadata']]

    # 执行SQL语句
    execute_statement_response = client.execute_statement(
        resourceArn='your-database-arn',
        secretArn='your-secret-arn',
        database=database_name,
        sql=sql
    )

    # 构建结果集，将列名与对应的值进行关联
    results = []
    for record in execute_statement_response['records']:
        result = {}
        for i, value in enumerate(record):
            result[column_names[i]] = list(value.values())[0]
        results.append(result)

    return results

在使用这个示例代码时，你需要将"your-database-arn"和"your-secret-arn"替换为你自己的数据库ARN和秘钥ARN。然后调用execute_statement_with_column_names函数时传入数据库名、表名和SQL语句，即可获取结果集以及对应的列名。