在AWS Lambda中设置CORS响应并进行自定义JWT授权可以按照以下步骤进行操作：

1. 创建一个Lambda函数：

import jwt
import json

def lambda_handler(event, context):
    # 检查JWT授权
    jwt_token = event['headers']['Authorization']
    try:
        jwt.decode(jwt_token, 'your_secret_key', algorithms=['HS256'])
    except jwt.exceptions.DecodeError:
        return {
            'statusCode': 401,
            'body': json.dumps('Unauthorized')
        }
    
    # 设置CORS响应头
    response = {
        'statusCode': 200,
        'headers': {
            'Access-Control-Allow-Origin': '*',
            'Access-Control-Allow-Credentials': True
        },
        'body': json.dumps('Hello, world!')
    }
    return response

2. 创建一个API网关（AWS API Gateway）并将其与Lambda函数关联。

   • 在API Gateway中，选择“创建API”并选择REST API。
   • 选择“新建API”并设置名称和描述。
   • 在资源树中，选择“创建方法”并选择HTTP方法（例如GET、POST等）。
   • 在集成请求页面，选择“Lambda函数”并选择你之前创建的Lambda函数。
   • 保存并部署API。

3. 设置API网关的CORS配置：

   • 在API Gateway中，在资源树中选择你的API。
   • 选择“操作”>“设置CORS响应”。
   • 在“设置CORS响应”页面，输入以下内容：
     • 源：*（允许所有来源）
     • HTTP 方法：GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS（根据你的需求设置允许的方法）
     • 标头：Authorization, Content-Type, X-Amz-Date, X-Api-Key, X-Amz-Security-Token（根据你的需求设置允许的标头）
     • 缓存时间（秒）：300（或根据你的需求设置）

4. 部署API网关：

   • 在API Gateway中，选择你的API。
   • 选择“操作”>“部署API”。
   • 选择一个阶段（例如“测试”），并选择“部署”。

现在，你可以使用JWT令牌进行请求，并获取带有CORS头的响应。