以下是一个示例代码，演示如何在Python中使用套接字选项和"Connection: Keep-Alive"头部来保持连接活动：

import socket

# 创建套接字
sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)

# 设置套接字选项，开启Keep-Alive
sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_KEEPALIVE, 1)

# 连接服务器
server_address = ('localhost', 8080)
sock.connect(server_address)

# 发送HTTP请求
request = "GET / HTTP/1.1\r\nHost: localhost\r\nConnection: Keep-Alive\r\n\r\n"
sock.sendall(request.encode())

# 接收服务器响应
response = sock.recv(4096)
print(response.decode())

# 关闭套接字
sock.close()

在上面的代码中，首先创建了一个套接字对象，并使用setsockopt方法设置了SO_KEEPALIVE选项为1，以开启Keep-Alive功能。然后使用套接字的connect方法连接到服务器。

接下来，构造一个HTTP请求，包含了"Connection: Keep-Alive"头部，并使用套接字的sendall方法发送请求。

最后，使用套接字的recv方法接收服务器的响应，并打印出来。最后关闭套接字。