在大多数编程语言中，可以通过设置HTTP请求的header来保留会话之间的cookie。以下是一些常见编程语言的示例代码：

1. Python - 使用requests库发送HTTP请求

import requests

# 创建一个session对象
session = requests.Session()

# 在会话中发送第一个请求，将会话的cookie保存下来
response1 = session.get('https://example.com/first_request')

# 在会话中发送第二个请求时，会自动发送之前保存的cookie
response2 = session.get('https://example.com/second_request')

2. Java - 使用HttpClient库发送HTTP请求

import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.impl.cookie.BasicCookieStore;
import org.apache.http.impl.cookie.BasicClientCookie;

// 创建一个CookieStore对象来保存cookie
BasicCookieStore cookieStore = new BasicCookieStore();

// 创建一个HttpClient对象，并将CookieStore对象设置给它
HttpClient httpClient = HttpClients.custom()
        .setDefaultCookieStore(cookieStore)
        .build();

// 创建一个HttpGet请求对象，并发送第一个请求
HttpGet firstRequest = new HttpGet("https://example.com/first_request");
httpClient.execute(firstRequest);

// 创建一个HttpGet请求对象，并发送第二个请求时会自动发送之前保存的cookie
HttpGet secondRequest = new HttpGet("https://example.com/second_request");
httpClient.execute(secondRequest);

3. JavaScript - 使用XMLHttpRequest发送HTTP请求

// 创建一个XMLHttpRequest对象
var xhr = new XMLHttpRequest();

// 发送第一个请求
xhr.open('GET', 'https://example.com/first_request', true);
xhr.send();

// 发送第二个请求时会自动发送之前保存的cookie
xhr.open('GET', 'https://example.com/second_request', true);
xhr.send();

请注意，这些示例代码仅用于说明如何在不同编程语言中保留会话之间的cookie。实际实现可能会因编程语言、框架或库的不同而有所不同。要正确保存和发送cookie，还需要根据具体的应用程序和服务器设置进行适当的配置。