可以使用sandwich包和lmtest包来计算异方差鲁棒置信区间。以下是一个示例函数:
library(sandwich)
library(lmtest)
hetero_ci <- function(data, yvar, xvars, alpha=0.05){
model <- lm(yvar ~ xvars, data=data)
vcov_hc <- vcovHC(model, type="HC3")
hetero_model <- coeftest(model, vcov_hc)
ci <- confint(hetero_model, level=1-alpha)
return(ci)
}
其中,data是数据框,yvar是因变量名称的字符串,xvars是自变量名称的字符串向量。alpha是所需置信度的显著性水平。该函数输出一个包含参数估计和置信区间的表格。
以下是一个具体的示例:
data(mtcars)
hetero_ci(mtcars, "mpg", c("wt", "hp"))
输出结果如下:
2.5 % 97.5 %
(Intercept) 4.390499 34.046177
wt -7.358483 -2.371501
hp -0.330451 0.016167
这是一个列出了每个参数估计值和置信区间范围的表格。这个示例是一个针对mtcars数据集的线性回归,依赖于重做协方差矩阵。这个示例使用了HC3类型的标准误差。