Binance WebSocket API 提供了获取实时市场深度的功能，但是每次市场深度更改时，返回的数据格式也会相应地更改。为了解决这个问题，可以通过使用 Python 中的 WebSocket 库进行订阅，并进行数据处理和存储。

示例代码：

import websocket
import json

def on_message(ws, message):
    # 解析数据并进行处理
    data = json.loads(message)
    # 对数据进行处理或存储等操作
    print(data)

def on_error(ws, error):
    print(error)

def on_close(ws):
    print("WebSocket closed")

def on_open(ws):
    # 订阅需要的数据，例如 BTCUSDT 市场深度
    ws.send('{"method":"SUBSCRIBE","params":["btcusdt@depth"],"id":1}')

if __name__ == "__main__":
    # 连接到 Binance WebSocket API
    ws = websocket.WebSocketApp("wss://stream.binance.com:9443/ws",
                                on_message=on_message,
                                on_error=on_error,
                                on_close=on_close)
    ws.on_open = on_open
    ws.run_forever()

上述示例代码使用了 Python 中的 websocket 库，在连接到 Binance 的 WebSocket API 后，订阅了 BTCUSDT 市场深度数据，当市场深度发生变化时，会触发 on_message 回调函数并打印出相应的数据。可以根据实际情况进行更改和扩展。