以下是一个示例代码，展示了如何实现并发下载并在所有下载任务完成后立即结束：

import requests
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor, as_completed

def download_file(url):
    response = requests.get(url)
    if response.status_code == 200:
        file_name = url.split('/')[-1]
        with open(file_name, 'wb') as f:
            f.write(response.content)
            print(f"Downloaded {file_name} successfully.")

# 要下载的文件列表
file_urls = [
    'http://example.com/file1.txt',
    'http://example.com/file2.txt',
    'http://example.com/file3.txt'
]

# 设置最大线程数
max_workers = 3

# 创建线程池
with ThreadPoolExecutor(max_workers=max_workers) as executor:
    # 提交下载任务
    future_to_url = {executor.submit(download_file, url): url for url in file_urls}

    # 获取已完成的任务
    for future in as_completed(future_to_url):
        url = future_to_url[future]
        try:
            # 获取任务结果
            result = future.result()
        except Exception as e:
            print(f"Failed to download {url}. Exception: {e}")
        else:
            print(result)

print("All download tasks completed.")

在上面的示例代码中，我们使用了concurrent.futures模块中的ThreadPoolExecutor类来创建一个线程池，并设置最大线程数为3。然后，我们使用executor.submit()方法将下载任务提交给线程池，返回一个Future对象。将Future对象和对应的URL保存到future_to_url字典中，以便后续处理任务结果。

使用as_completed()函数可以获取已完成的任务，通过遍历future_to_url字典中的Future对象，我们可以获取任务的结果（或异常信息）。在本示例中，我们简单地打印了下载成功的文件名。

最后，我们在所有下载任务完成后打印出一条消息，表示所有并发下载任务已经结束。