1. 下载并安装OpenBLAS库，可以在官网下载，支持32位和64位系统。

2. 下载编译工具MSYS2，从https://www.msys2.org/ 下载并安装。

3. 配置MSYS2，运行MSYS2 MinGW 64-bit或MinGW 32-bit shell，更新pacman：

pacman -Syu

安装MinGW、CMake和Make：

pacman -S mingw-w64-x86_64-toolchain cmake make

4. 将OpenBLAS库中的cmake文件夹中的FindOpenBLAS.cmake文件复制到CMake根目录的modules文件夹中

5. 在CMakeLists.txt文件中添加以下代码，告诉CMake去哪里找OpenBLAS库：

set(OpenBLAS_INCLUDE_DIR "/path/to/OpenBLAS/include")
set(OpenBLAS_LIB "/path/to/OpenBLAS/lib")
find_package(OpenBLAS REQUIRED)

其中，/path/to/OpenBLAS/include和/path/to/OpenBLAS/lib是你OpenBLAS库的实际路径，可以根据实际情况修改。

6. 添加链接库到可执行文件，例如：

add_executable(my_program main.cpp)
target_link_libraries(my_program OpenBLAS::OpenBLAS)

7. 重新运行CMake，应该能够正确找到OpenBLAS库并编译你的程序了。