不规则时间序列的 Kdb ema 函数
创始人
2024-12-24 18:01:53
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在Kdb中,可以使用递归函数来计算不规则时间序列的指数移动平均(EMA)。下面是一个示例代码:

// 定义递归函数
ema: {[alpha; x]
    n: count x;
    if[n = 0; : 0f];  // 如果序列为空,返回0
    if[n = 1; : x];   // 如果序列只有一个元素,返回该元素

    // 递归计算EMA
    prev_ema: ema[alpha; 1_x];
    ema_value: alpha * last x + (1 - alpha) * prev_ema;
    ema_value
}

// 示例数据
data: (2020.01.01 10:00:00 12f; 2020.01.01 10:15:00 13f; 2020.01.01 10:30:00 14f; 2020.01.01 11:00:00 15f)

// 调用EMA函数
alpha: 0.5;  // alpha是指数平滑因子,可根据需求进行调整
ema_values: ema[alpha; flip data]

在上述代码中,定义了ema函数来计算指数移动平均。该函数接受两个参数:alpha表示指数平滑因子,x表示输入的时间序列数据。

首先,函数获取输入序列的长度n。然后,判断序列长度是否为0或1,如果是,则直接返回0或该元素值。

如果序列长度大于1,函数递归调用自身,传入去除第一个元素后的子序列。递归调用返回前一个时间点的EMA值。然后,根据指数平滑公式计算当前时间点的EMA值。

最后,调用ema函数来计算不规则时间序列的EMA,传入指数平滑因子alphaflip data(翻转输入数据的顺序,以便按照时间升序计算EMA)。

请注意,此示例仅适用于不规则时间序列的EMA计算。如果时间序列是规则的,可以使用更简单的方法来计算EMA,例如使用滑动窗口。

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