一种解决方法是使用非阻塞I/O和事件驱动的编程模型，例如使用select、poll或者epoll等函数来同时监听多个套接字的读事件。这样可以避免通过循环遍历所有套接字来接收消息。

以下是一个使用select函数的示例代码：

import select
import socket

# 创建套接字并监听
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server_socket.bind(('localhost', 8888))
server_socket.listen(5)

# 设置非阻塞模式
server_socket.setblocking(False)

# 创建select对象并注册监听套接字
selector = select.select()
selector.register(server_socket, select.POLLIN)

while True:
    # 监听套接字上是否有可读事件发生
    events = selector.poll()
    
    for key, event in events:
        # 如果是监听套接字有可读事件，则表示有新的连接请求
        if key.fileobj == server_socket:
            client_socket, client_address = server_socket.accept()
            print('New connection from', client_address)
            
            # 设置新连接的套接字为非阻塞
            client_socket.setblocking(False)
            
            # 将新套接字注册到select对象中
            selector.register(client_socket, select.POLLIN)
        
        # 如果是客户端套接字有可读事件，则表示有消息到达
        else:
            client_socket = key.fileobj
            data = client_socket.recv(1024)
            
            if data:
                print('Received data:', data.decode())
            else:
                print('Client closed connection')
                # 关闭套接字并从select对象中注销
                selector.unregister(client_socket)
                client_socket.close()

上述代码中，通过调用select.select()函数可以同时监听多个套接字的读事件，并返回有读事件发生的套接字列表。这样，就可以避免通过循环遍历所有套接字来接收消息。